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如果您收到网贷公司的短信威胁，您应该采取以下措施。
1、保持冷静：不要恐慌，也不要回复威胁短信。
2、验证短信的真实性：确认短信是否真正来自您所欠贷款的网贷公司，如果您不确定，可以通过其他渠道（如电话、官方网站等）联系该公司进行确认。
3、记录证据：保留威胁短信作为证据，如果必要的话，可以截屏或打印出来。
4、寻求帮助：如果您感到受到恐吓或威胁，可以向当地的警方或消费者权益保护机构报告，他们可以帮助您处理这种情况。
5、拒绝恐吓：不要因威胁而做出您不愿意的决定，例如支付高额费用或提供个人信息，如果您需要协商还款方式或其他问题，请通过正规渠道与贷款公司沟通。
任何形式的恐吓和威胁都是不合法的，无论是通过短信、电话还是其他方式，如果您认为自己处于危险之中，请立即报警，保持对个人信息和财务安全的警惕，确保自己的权益得到保护。